ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью
09:07, декабря 20, 2024 При такой тесной связи волатильности с инвестиционным риском и доходностью неудивительно, что статистический метод, который улавливал изменяющуюся во времени волатильность, был признан достойным Нобелевской премии. С момента ее создания многие финансовые учреждения приняли варианты модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) для прогнозирования волатильности временных рядов. Однако большинство этих моделей не поддаются обобщению на все рыночные условия из-за их неспособности улавливать нелинейные рыночные характеристики. Исследователи кафедры машиностроения Университета Карнеги — Меллона создали новую гибридную модель глубок...
Читать полный текст на android-robot.com